Fases de la Construcción de los Modelos de Probabilidad de Incumplimiento

La construcción de un modelo econométrico tiene como fin explicar la variable dependiente de forma óptima, el default en este caso. La robustez y coherencia de los resultados se consideran imprescindibles

Los pasos seguidos para la construcción de los modelos axesor se pueden resumir a grandes rasgos en:

• Análisis exploratorio de datos, para comprobar la calidad y disponibilidad de la información.
• Eliminación de información redundante.
• Transformaciones de variables.
• Estimación de modelos logit.
• Validación de los modelos estimados.

                Análisis de datos        Tratamiento y selección de variables       Modelos estimados y validación