Predicción de Riesgos

DESCRIPCIÓN

Ver Ejemplo

Los modelos de predicción de la mora o de insolvencia, constituyen una serie de sensores capaces de detectar la posible situación de incumplimiento de pago a corto plazo en que se encuentre una empresa.

Las funciones de riesgos están basadas en modelos econométricos desarrollados bajo diferentes metodologías estadísticas (Regresión Logística, Redes Neuronales, Árboles de Decisión, Sistemas Híbridos, etc) que proporcionan una información valiosa sobre la oportunidad de aceptar o rechazar operaciones comerciales o hacer frente a compromisos de pago.

Este producto, es el resultado de un proyecto conjunto entre el Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada y el Departamento de Investigación y Desarrollo de Axesor Grupo Infotel.

Las conclusiones que se ofrecen se han determinado en función de múltiples variables de diversa naturaleza (mercantil, financiera, comportamiento en pagos, investigación comercial, etc) actualizadas diariamente, lo que permite calcular la Probabilidad de Riesgo de Insolvencia en tiempo real.

CONTENIDO

• Probabilidad de incumplimiento de pago (Riesgo de insolvencia)
• Comparativa de Riesgo de la Empresa con su Sector y con el Total de Empresas
  • Distribución del Riesgo en el Sector
  • Posición de la Empresa

PROBABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO (Riesgo de Insolvencia)

Análisis individualizado de la empresa, cuyo resultado nos permite conocer su situación actual y la evolución experimentada en los últimos años, a fin de ubicarla en uno de los cuatro siguientes grupos de riesgo:

• Riesgo Máximo: Probabilidad de insolvencia entre 75% y 100%
• Riesgo Elevado: Probabilidad de insolvencia entre 50% y 75%
• Riesgo Moderado: Probabilidad de insolvencia entre 25% y 50%
• Riesgo Mínimo: Probabilidad de insolvencia entre 0% y 25%

COMPARATIVA DE RIESGO DE LA EMPRESA CON SU SECTOR Y CON EL TOTAL DE EMPRESAS

Análisis del riesgo de la Empresa comparado con el Riesgo Medio de su Sector, y con el Riesgo Medio de todo el Parque Empresarial Nacional.

La identificación sectorial (Sector) de las empresas, se realiza considerando tanto la actividad principal que desarrollan, codificada conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), como el tamaño empresarial, que se determina en función del número de empleados, del total del activo y total gastos.

Distribución del Riesgo en el Sector

En este epígrafe se muestra gráficamente la distribución del Riesgo del Sector en el último ejercicio, detallándose la posición actual de la Empresa e indicando, así mismo, la situación de la media y mediana del Sector dentro de su Distribución.

Posición de la Empresa

Este apartado muestra la distribución por percentiles en cada uno de los ejercicios del Sector y el Total de Empresas Nacionales, ubicando a la empresa objeto de estudio, dentro de cada una de estas distribuciones ( ).

Para cada barra del gráfico, los segmentos de colores representan el conjunto de sociedades del sector que están incluidas en cada uno de los grupos de riesgo (Máximo, Elevado, Modera y Mínimo).

El punto corte entre segmentos de color indica el percentil donde se sitúan los valores de riesgo 25%, 50% y 75%, siendo estos los límites establecidos entre los grupos de riesgo.

NOTAS ACLARATORIAS

• Concepto de Percentil: indica la posición relativa de un valor en una muestra. Así por ejemplo, el percentil 10 es el valor que deja por debajo el 10% de los datos, y que a su vez es inferior al 90% restante. En nuestro caso, si la empresa se situase en el percentil 33 sobre la barra de distribución sectorial, nos indica que el 33% de las empresas de su sector están mejor situadas que ella y el 77% restante peor situadas.
• Concepto de Mediana: valor de la variable que ocupa el lugar central de una serie ordenada de datos, de decir, la mediana divide a una serie de datos por la mitad, de forma que deja la misma cantidad de valores por debajo de ella que por encima.

RUTA DE ACCESO